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波动率底部振荡 短期或有小幅反弹

栏目: 期权 时间:2016-11-12 08:35信息整理:www.zcw689.com 移动版

周二上证50ETF现货全天呈现振荡上攻走势,截至收盘大涨1.18%至2.227点,后市料仍会继续上攻挑战前高。从期权波动率来看,主力合约认购期权波动率小幅下降,而认沽期权波动率小幅上行,但总体变化幅度均不大。8月份期权合约成为主力,认购期权全部大幅上涨,而认沽期权则大幅下挫。

图为ETF日成交与价格走势

周二期权合计成交317271手,其中认购期权成交193567手,,认沽期权成交123704手,当日成交PCR继续下降至0.639,显示当前市场上做多情绪高涨,短期现货仍有望继续上攻。持仓上来看,总持仓减少871手变化不大,其中认购持仓减少了6526手,而认沽持仓则增加了5655手,结合成交来看,当前市场持多者有一定减少,但总体来看仍然占优,短期现货仍有继续上行的动力。

从当月和下月两个合约的成交来看,行权价格为2.2的期权合约仍然成交最大,其次则是2.25行权价格的合约。当前现货在2.2处仍然有较强支撑,随着高行权价格的成交不断增加,市场做多力量继续增强。

图为主力合约认购、认沽隐含波动率

图为ETF历史波动率

实际波动率隐含波动率变化幅度不大,短期或有小幅反弹,但中长期低位振荡局面不改。操作上,继续持有买入价格组合,当前仍可逢低在8月份合约上建立类似策略。周三是当月合约交割日,注意移仓或者平仓。

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