周三上证50ETF现货全天呈现宽幅振荡走势,两次冲高后均回落,截至收盘现货收跌0.46%至2.36点。期权波动率来看再度出现分化,主力认购期权波动率继续小幅上行,认沽期权波动率连续下挫。
现货弱势振荡,期权成交也继续缩减,周三合计仅成交395020手,其中认购期权成交233262手,认沽期权成交161758手。日内成交PCR为0.6934变化不大,显示当前市场投资者谨慎情绪变化不明显,后市仍然偏弱的概率较大。
主力合约成交来看,行权价格2.4的期权合约开始跃升为最多,这个点位将对现货反弹形成较大压力,短期形成突破的概率不大,后市仍可持偏空态度。
图为主力合约认购、认沽隐含波动率
另外,实际波动率继续在高位振荡,料后市大幅冲高的概率不大。期权隐含波动率继续小幅分化。其中,认购期权波动率继续小幅上行,认沽期权波动持续回落,后市可持谨慎偏空态度。
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