中债指数走势分析
今日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.2411,上涨0.1910%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)171.1881,上涨0.2007%。全市场平均到期收益率为3.9793%,平均市值法到期收益率为4.0202%,平均市值法久期为3.9287。
债市观察
【利率品种】今日资金面紧张程度有所缓解,市场情绪修复,利率债收益率整体明显下行。早盘国债续发3、7年期,招标收益率较上一日市场价格大幅下行;午后3年期16农发绿色22招标,市场投标热情较高,收益率大幅低于同期曲线。截止日终国债收益率曲线整体下行,各期限幅度不一;国开债曲线整体下行5-10BP;农发行债、进出口行债曲线整体下行6-8BP。
具体来看,3年期160022带动曲线对应期限下行6BP至3.06%;5年期160021带动曲线对应期限下行5BP至3.14%;7年期160020带动曲线对应期限下行4BP至3.25%;10年期160023带动曲线对应期限下行9BP至3.28%;30年期160019带动曲线对应期限下行1BP至3.86%。
国开债曲线整体大幅下行,10年期160213带动曲线对应期限下行11BP至3.82%;20年期160205带动曲线对应期限下行9BP至4.12%。
农发行债曲线明显下行,3年期160420带动曲线对应期限下行12BP至3.91%;10年期160418带动曲线对应期限下行9BP至3.93%。
进出口行债曲线明显下行,9年期160303带动曲线对应期限下行5BP至3.96%。
地方政府债方面,地方政府债AAA曲线3年期在市场价格带动下,曲线日终对应期限收益率收至3.28%。
【信用品种】今日信用债收益率大幅下行,高低等级信用利差拉大。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1M期限收益率下行25BP至4.94%,3M期限收益率下行22BP至4.85%,6M期限收益率下行12BP至4.50%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期下行11BP至4.37%,5年期收益率下行9BP至4.41%。
受市场价格影响,今日商业银行普通债曲线短端收益率下行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)1M期限下行12BP至5.06%的水平,3M期限下行10BP至4.73%的水平,6M期限下行6BP至4.38%的水平,9M期限下行12BP至4.16%的水平,1Y期限下行9BP至4.18%的水平。
今日城投债高等级曲线收益率整体下行,中低等级小幅上行,信用利差有所扩大。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25年期下行1BP至4.98%,中债城投债收益率曲线(AAA)5年期下行5BP至4.59%的水平。中债城投债收益率曲线(AA2)5年期上行1BP至5.24%的水平。
【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约92亿元,较上一工作日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行约2BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日下行约4BP,12鄂资债(122163)等券成交活跃,收益率有所下行。中央国债登记结算有限责任公司
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